USIncExp {strucchange} | R Documentation |
Personal income and personal consumption expenditures in the US between January 1959 and February 2001 (seasonally adjusted at annual rates).
data(USIncExp)
A multivariate monthly time series from 1959(1) to 2001(2) with variables
A. Zeileis, F. Leisch, K. Hornik, C. Kleiber (2002), strucchange: An R Package for Testing for Structural Change in Linear Regression Models. Journal of Statistical Software 7(2), 1–38.
## These example are presented in the vignette distributed with this ## package, the code was generated by Stangle("strucchange-intro.Rnw") ################################################### ### chunk number 1: data ################################################### library(strucchange) data(USIncExp) plot(USIncExp, plot.type = "single", col = 1:2, ylab = "billion US$") legend(1960, max(USIncExp), c("income", "expenditures"), lty = c(1,1), col = 1:2, bty = "n") ################################################### ### chunk number 2: subset ################################################### library(strucchange) data(USIncExp) if(! "package:stats" %in% search()) library(ts) USIncExp2 <- window(USIncExp, start = c(1985,12)) ################################################### ### chunk number 3: ecm-setup ################################################### coint.res <- residuals(lm(expenditure ~ income, data = USIncExp2)) coint.res <- lag(ts(coint.res, start = c(1985,12), freq = 12), k = -1) USIncExp2 <- cbind(USIncExp2, diff(USIncExp2), coint.res) USIncExp2 <- window(USIncExp2, start = c(1986,1), end = c(2001,2)) colnames(USIncExp2) <- c("income", "expenditure", "diff.income", "diff.expenditure", "coint.res") ecm.model <- diff.expenditure ~ coint.res + diff.income ################################################### ### chunk number 4: ts-used ################################################### plot(USIncExp2[,3:5], main = "") ################################################### ### chunk number 5: efp ################################################### ocus <- efp(ecm.model, type="OLS-CUSUM", data=USIncExp2) me <- efp(ecm.model, type="ME", data=USIncExp2, h=0.2) ################################################### ### chunk number 6: efp-boundary ################################################### bound.ocus <- boundary(ocus, alpha=0.05) ################################################### ### chunk number 7: OLS-CUSUM ################################################### plot(ocus) ################################################### ### chunk number 8: efp-boundary2 ################################################### plot(ocus, boundary = FALSE) lines(bound.ocus, col = 4) lines(-bound.ocus, col = 4) ################################################### ### chunk number 9: ME-null ################################################### plot(me, functional = NULL) ################################################### ### chunk number 10: efp-sctest ################################################### sctest(ocus) ################################################### ### chunk number 11: efp-sctest2 ################################################### sctest(ecm.model, type="OLS-CUSUM", data=USIncExp2) ################################################### ### chunk number 12: Fstats ################################################### fs <- Fstats(ecm.model, from = c(1990, 1), to = c(1999,6), data = USIncExp2) ################################################### ### chunk number 13: Fstats-plot ################################################### plot(fs) ################################################### ### chunk number 14: pval-plot ################################################### plot(fs, pval=TRUE) ################################################### ### chunk number 15: aveF-plot ################################################### plot(fs, aveF=TRUE) ################################################### ### chunk number 16: Fstats-sctest ################################################### sctest(fs, type="expF") ################################################### ### chunk number 17: Fstats-sctest2 ################################################### sctest(ecm.model, type = "expF", from = 49, to = 162, data = USIncExp2) ################################################### ### chunk number 18: mefp ################################################### USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1), end = c(1989,12)) me.mefp <- mefp(ecm.model, type = "ME", data = USIncExp3, alpha = 0.05) ################################################### ### chunk number 19: monitor1 ################################################### USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1), end = c(1990,12)) me.mefp <- monitor(me.mefp) ################################################### ### chunk number 20: monitor2 ################################################### USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1)) me.mefp <- monitor(me.mefp) me.mefp ################################################### ### chunk number 21: monitor-plot ################################################### plot(me.mefp) ################################################### ### chunk number 22: mefp2 ################################################### USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1), end = c(1989,12)) me.efp <- efp(ecm.model, type = "ME", data = USIncExp3, h = 0.5) me.mefp <- mefp(me.efp, alpha=0.05) ################################################### ### chunk number 23: monitor3 ################################################### USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1)) me.mefp <- monitor(me.mefp) ################################################### ### chunk number 24: monitor-plot2 ################################################### plot(me.mefp)